Lección 01
CAPM, beta y límites del modelo
Beta describe covariación histórica bajo supuestos que rara vez se cumplen por completo.
49 min de estudio activo
- CAPM
- beta
- alpha
Nivel 07 · Avanzado
Separar exposición sistemática, selección, timing y efectos de moneda.
Competencia final
Integrar CAPM y beta para resolver una situación completa sin depender de una única cifra o regla memorizada.
Prerrequisitos: Comprensión funcional del nivel profesional y capacidad para explicar los supuestos de una comparación.
Programa
Cada lección tiene su propia página para que puedas concentrarte en un mecanismo, resolver el ejemplo y producir la práctica sin cargar el curso completo de una vez.
Lección 01
Beta describe covariación histórica bajo supuestos que rara vez se cumplen por completo.
49 min de estudio activo
Lección 02
Carteras con muchos activos pueden concentrarse en pocos factores comunes.
48 min de estudio activo
Lección 03
El retorno total puede explicarse de varias formas según benchmark y metodología.
50 min de estudio activo
Evidencia relacionada
Este programa autodirigido sobre factores y atribución de rendimiento se conecta con investigaciones y artefactos que publican método, límites y campos verificables. Estos enlaces no sustituyen las fuentes primarias de la página: permiten inspeccionar cómo DolariX documenta su propia evidencia.
El programa «Factores y atribución de rendimiento» usa esta metodología para verificar procedencia, estado, frescura y comparabilidad de los insumos antes de calcular, modelizar o interpretar resultados; así una técnica cuantitativa no queda mejor respaldada que los datos que la alimentan.
Construí una investigación reproducible con hipótesis, validación y límites documentados que conecte CAPM, beta y límites del modelo, Modelos multifactor y exposiciones ocultas y Atribución por asignación, selección y moneda.
Consultá la fecha, definición y cobertura antes de usar una cifra en las prácticas. Las referencias no implican aval del contenido por parte de las organizaciones citadas.
OECD/IOSCO
Marco internacional de competencias para evaluar conocimientos, conductas y decisiones.
IOSCO
Punto institucional de acceso a recursos de educación, protección y conducta del inversor.
Bank for International Settlements
Investigación sobre mercados, estabilidad financiera, riesgo y sistemas monetarios.
IFRS Foundation
Recursos para análisis financiero, comparabilidad y lectura crítica de reportes corporativos.
Contenido educativo general. No constituye asesoramiento financiero, legal, contable o impositivo ni una recomendación personalizada.