Lección 01
VaR, Expected Shortfall y distribuciones de cola
Una cifra de riesgo depende de horizonte, confianza, método y calidad de datos.
48 min de estudio activo
- VaR
- Expected Shortfall
- fat tails
Nivel 07 · Avanzado
Analizar pérdidas severas, fricciones y dependencias que la volatilidad normal no captura.
Competencia final
Integrar VaR y Expected Shortfall para resolver una situación completa sin depender de una única cifra o regla memorizada.
Prerrequisitos: Comprensión funcional del nivel profesional y capacidad para explicar los supuestos de una comparación.
Programa
Cada lección tiene su propia página para que puedas concentrarte en un mecanismo, resolver el ejemplo y producir la práctica sin cargar el curso completo de una vez.
Lección 01
Una cifra de riesgo depende de horizonte, confianza, método y calidad de datos.
48 min de estudio activo
Lección 02
Una posición solvente puede fallar por financiación, margen o incapacidad de salir.
49 min de estudio activo
Lección 03
Partir del fracaso permite descubrir combinaciones que los escenarios habituales omiten.
49 min de estudio activo
Evidencia relacionada
Este programa autodirigido sobre riesgo de cola, liquidez y contraparte se conecta con investigaciones y artefactos que publican método, límites y campos verificables. Estos enlaces no sustituyen las fuentes primarias de la página: permiten inspeccionar cómo DolariX documenta su propia evidencia.
El programa «Riesgo de cola, liquidez y contraparte» usa esta metodología para verificar procedencia, estado, frescura y comparabilidad de los insumos antes de calcular, modelizar o interpretar resultados; así una técnica cuantitativa no queda mejor respaldada que los datos que la alimentan.
Construí una investigación reproducible con hipótesis, validación y límites documentados que conecte VaR, Expected Shortfall y distribuciones de cola, Riesgo de liquidez, contraparte y colateral y Reverse stress testing y biblioteca de escenarios.
Consultá la fecha, definición y cobertura antes de usar una cifra en las prácticas. Las referencias no implican aval del contenido por parte de las organizaciones citadas.
OECD/IOSCO
Marco internacional de competencias para evaluar conocimientos, conductas y decisiones.
IOSCO
Punto institucional de acceso a recursos de educación, protección y conducta del inversor.
Bank for International Settlements
Investigación sobre mercados, estabilidad financiera, riesgo y sistemas monetarios.
IFRS Foundation
Recursos para análisis financiero, comparabilidad y lectura crítica de reportes corporativos.
Contenido educativo general. No constituye asesoramiento financiero, legal, contable o impositivo ni una recomendación personalizada.