Lección 01
Delta, gamma, theta, vega y rho
El precio de una opción cambia por más de una variable y de forma no lineal.
50 min de estudio activo
- delta
- gamma
- vega
Nivel 06 · Avanzado inicial
Analizar sensibilidad, volatilidad y estructuras con pérdidas y beneficios explícitos.
Competencia final
Integrar delta y gamma para resolver una situación completa sin depender de una única cifra o regla memorizada.
Prerrequisitos: Comprensión funcional del nivel analista y capacidad para explicar los supuestos de una comparación.
Programa
Cada lección tiene su propia página para que puedas concentrarte en un mecanismo, resolver el ejemplo y producir la práctica sin cargar el curso completo de una vez.
Lección 01
El precio de una opción cambia por más de una variable y de forma no lineal.
50 min de estudio activo
Lección 02
Combinar opciones transforma distribución, costo y riesgo de ejecución.
49 min de estudio activo
Lección 03
La volatilidad implícita varía por strike y vencimiento y cambia con el mercado.
49 min de estudio activo
Evidencia relacionada
Este programa autodirigido sobre ingeniería de opciones se conecta con investigaciones y artefactos que publican método, límites y campos verificables. Estos enlaces no sustituyen las fuentes primarias de la página: permiten inspeccionar cómo DolariX documenta su propia evidencia.
El programa «Ingeniería de opciones» se apoya en esta auditoría para separar fuente primaria, transformación, referencia de mercado y fallback; esa cadena permite reconstruir de dónde salió cada dato utilizado y qué límites conserva antes de convertirlo en una decisión.
Construí un laboratorio con sensibilidad, ejecución y controles de riesgo que conecte Delta, gamma, theta, vega y rho, Spreads, collars y estructuras definidas y Skew, superficie de volatilidad y cobertura dinámica.
Consultá la fecha, definición y cobertura antes de usar una cifra en las prácticas. Las referencias no implican aval del contenido por parte de las organizaciones citadas.
BYMA
Contratos, datos de mercado y alcance de feeds profesionales.
A3 Mercados
Información institucional de futuros, opciones y productos derivados.
CNV
Normas y resoluciones aplicables al mercado de capitales argentino.
IOSCO
Punto institucional de acceso a recursos internacionales de educación, protección y conducta del inversor.
Contenido educativo general. No constituye asesoramiento financiero, legal, contable o impositivo ni una recomendación personalizada.