Lección 01
Volatilidad y drawdown como medidas complementarias
Dos carteras con volatilidad parecida pueden sufrir pérdidas máximas, duración de recuperación y asimetrías muy diferentes.
53 min de estudio activo
- volatilidad
- drawdown
- recuperación
Nivel 06 · Avanzado inicial
Integrar volatilidad, drawdown, VaR, estrés y capacidad real de desarmar posiciones.
Competencia final
Integrar volatilidad y drawdown para resolver una situación completa sin depender de una única cifra o regla memorizada.
Prerrequisitos: Comprensión funcional del nivel analista y capacidad para explicar los supuestos de una comparación.
Programa
Cada lección tiene su propia página para que puedas concentrarte en un mecanismo, resolver el ejemplo y producir la práctica sin cargar el curso completo de una vez.
Lección 01
Dos carteras con volatilidad parecida pueden sufrir pérdidas máximas, duración de recuperación y asimetrías muy diferentes.
53 min de estudio activo
Lección 02
Las medidas estadísticas dependen del modelo y deben complementarse con escenarios que rompan sus supuestos.
53 min de estudio activo
Lección 03
El riesgo cambia cuando la posición supera el volumen razonable que puede negociarse sin alterar el precio.
55 min de estudio activo
Evidencia relacionada
Este programa autodirigido sobre riesgo de mercado aplicado a ejecución y liquidez se conecta con investigaciones y artefactos que publican método, límites y campos verificables. Estos enlaces no sustituyen las fuentes primarias de la página: permiten inspeccionar cómo DolariX documenta su propia evidencia.
El programa «Riesgo de mercado aplicado a ejecución y liquidez» usa esta metodología para verificar procedencia, estado, frescura y comparabilidad de los insumos antes de calcular, modelizar o interpretar resultados; así una técnica cuantitativa no queda mejor respaldada que los datos que la alimentan.
Construí un laboratorio con sensibilidad, ejecución y controles de riesgo que conecte Volatilidad y drawdown como medidas complementarias, VaR, Expected Shortfall y pruebas de estrés y Capacidad de salida, concentración y liquidation horizon.
Consultá la fecha, definición y cobertura antes de usar una cifra en las prácticas. Las referencias no implican aval del contenido por parte de las organizaciones citadas.
BYMA
Contratos, datos de mercado y alcance de feeds profesionales.
A3 Mercados
Información institucional de futuros, opciones y productos derivados.
CNV
Normas y resoluciones aplicables al mercado de capitales argentino.
IOSCO
Punto institucional de acceso a recursos internacionales de educación, protección y conducta del inversor.
Contenido educativo general. No constituye asesoramiento financiero, legal, contable o impositivo ni una recomendación personalizada.